2022/11/25 更新

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ハタケナカ　ケンジ
畠中　賢治
Hatakenaka Kenji

学位

  • 博士(経営学)   課程 （ 2022年3月   大阪大学 ）

研究キーワード

  • マーケットマイクロストラクチャー

  • 計量ファイナンス

研究分野

  • 人文・社会 / 経済統計

学歴

  • 大阪大学   経済学部   経済経営学科   卒業

    2012年4月 - 2016年3月

  • 大阪大学   経済学研究科   経営学系専攻   博士前期課程   修了

    2016年4月 - 2017年3月

  • 大阪大学   経済学研究科   経営学系専攻   博士後期課程   修了

    2017年4月 - 2022年3月

経歴

  • 福井工業大学   環境情報学部 経営情報学科   講師

    2022年10月 - 現在

  • 大阪大学   研究員

    2022年4月 - 現在

所属学協会

  • 日本ファイナンス学会

    2017年4月 - 現在

  • 日本統計学会

    2019年9月 - 現在

 

論文

  • ティック・サイズ縮小と指値注文市場における価格発見との関係 査読

    畠中 賢治

    現代ファイナンス   41巻   57 - 69   2019年10月

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    This study analyzes the effect of the tick size reduction on price discovery implemented by the Tokyo Stock Exchange in 2014 for the TOPIX100 component stocks. As for the evaluation of the effect, we categorized orders based on immediacy and executability, and compared the contribution of each to price discovery before and after the event. The estimation results show that tick size reduction changes the contribution of each order type to price discovery. The changes are a decrease in the contribution of orders to the best quote, an increase in the contribution of orders to outside the best quote, and an increase in the contribution of execution prices. Furthermore, the order types driving price discovery are different before and after the event. Before the event, orders to the best quote and orders to outside the best quote drive price discovery to the same degree, but after the event, orders to outside the best quote drive price discovery.

MISC

  • Bayesian inference for time varying partial adjustment model with application to intraday price discovery

    Kenji Hatakenaka, Kosuke Oya

    Discussion Papers In Economics And Business   21 ( 19 )   2021年11月

  • 株式市場の寄付前後における価格発見について

    畠中 賢治

    滋賀大学経済経営研究所 Discussion Paper Series J   J--2   2021年3月

  • ティック・サイズ縮小と指値注文板が持つ価格情報の関係について

    畠中 賢治

    Discussion Papers In Economics And Business   18 ( 13 )   2018年5月

講演・口頭発表等

  • 東証のtick size変更がもたらす価格発見への影響について

    畠中 賢治

    日本ファイナンス学会  2017年6月 

  • Econometric analyses about market efficiency: evidence from tick data of Tokyo Stock Exchange 国際会議

    Kenji Hatakenaka

    HeKKSaGOn Working Group Seeds in Mathematics versus Needs outside Mathematics Winter School in Osaka 2017  2017年3月 

  • Bayesian analysis of price discovery on time varying partial adjustment model 国際会議

    Kenji Hatakenaka, Kosuke Oya

    The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021)  2021年6月 

  • Bayesian Analysis of Price Discovery at Pre-opening Period Based on a Partial Adjustment Model

    2019年11月 

  • 高頻度観測データによる証券市場の価格調整速度の計測

    畠中 賢治

    統計関連学会連合大会  2019年9月 

  • ティック・サイズ縮小が指値注文市場の価格発見機能に与える影響について

    畠中 賢治

    YNU-NANZAN ファイナンスワークショップ  2018年10月 

  • ティック・サイズ縮小と指値注文板が持つ価格情報との関係

    畠中 賢治

    一橋大学経済研究所共同利用・ 共同研究拠点プロジェクト研究集会「高頻度データを用いた資産価格の計量分析」  2018年2月 

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担当経験のある授業科目

  • プログラミング実習II

    2022年10月
    -
    2023年3月
    機関名：福井工業大学

  • 統計学演習

    2022年10月
    -
    2023年3月
    機関名：福井工業大学

  • 計量経済学

    2022年10月
    -
    2023年3月
    機関名：福井工業大学

  • ミクロ経済学

    2021年10月
    -
    2022年3月
    機関名：大阪産業大学